Raiffeisen Bank International AG (RBI) ubedljivo je prošla stres test na nivou Evropske unije koji je sprovela Evropska bankarska nadzorna institucija (European Banking Authority - EBA). Po simuliranom lošem scenariju stres testa, RBI bi zabeležila racio osnovnog kapitala (tier 1) od 7,8%, što je prilično iznad referentne tačke za kapital (capital benchmark) od 5% koju je test uspostavio.

"Činjenica da je Raiffeisen Bank International ubedljivo prošla stres test odražava snagu našeg poslovnog modela i našeg diversifikovanog pozicioniranja kao vodeće univerzalne banke širom 15 tržišta u regionu rasta - srednjoj i istočnoj Evropi, kao i vodeće privredne i investicione banke u Austriji”, izjavio je Herbert Stepic, predsednik Izvršnog odbora RBI. "Čak i po lošem scenariju testa, racio osnovnog kapitala (tier 1) RBI-a ostao bi znatno iznad 5% referentne tačke za kapital koju je postavila EBA," dodaje Stepic.

Stres test je izvela EBA u saradnji sa Austrijskom centralnom bankom (OeNB), austrijskim Nadzornim odborom finansijskih tržišta (FMA), Evropskom centralnom bankom (ECB), Evropskom komisijom (EC) i Evropskim odborom za sistemski rizik (ESRB).

Metodologija stres testa EBA

Stres test sproveden u EU, u 91 banci koje pokrivaju preko 60% ukupne aktive bankarskog sistema EU, ima za cilj da proceni otpornost evropskih banaka na ozbiljne šokove i njihovu specifičnu solventnost na hipotetičke stresne događaje pod izvesnim restriktivnim uslovima.

Pretpostavke i metodologija primenjene u testu uspostavljene su kako bi se procenila adekvatnost kapitala banaka prema referentnoj vrednosti za kapital od 5% za racio osnovnog kapitala (tier 1) i cilj im je da vrate poverenje u otpornost testiranih banaka. Loš scenario stress testa postavila je ECB i pokriva vremenski period od dve godine (2011-2012). Stres test je izveden koristeći pretpostavku statičke bilansne aktive po decembru 2010. godine. Stres test ne uzima u obzir buduće poslovne strategije ni odluke rukovodstva, niti daje predviđanje profita RBI.

Kao rezultat šoka pretpostavljenog u testu, procenjeni racio osnovnog kapitala (tier 1) RBI bi se izmenio na 7,8% po lošem scenariju za 2012. godinu, u poređenju sa 8,1% krajem 2010. godine, kao što je određeno definicijom kapitala koju je postavio stres test EBA. Time RBI postiže referentnu tačku za kapital ustanovljenu u svrhu stres testa.

Scenarija stres testa ne obezbeđuju prognoze

Detaljni rezultati stres testa po osnovnim i lošim scenarijima, kao i informacije o kreditnoj izloženosti RBI i izloženosti centralnim i lokalnim vladama, dati su u pratećim tabelama (vidi odeljak "Downloads"), objavljenim u jedinstvenom formatu EBA.

Stres test je izveden na osnovu jedinstvene metodologije EBA i ključnih opštih pretpostavki (npr. konstantna bilansna aktiva, jedinstven tretman izloženosti sekjuritizaciji), kao što je objavljeno u Metodološkoj belešci (vidi link dole). Tako, informacija koja se odnosi na osnovne scenarije data je samo u svrhu poređenja. Ni osnovni ni loš scenario ne bi ni na koji način trebalo da se shvate kao predviđanje neke banke, niti da se direktno porede sa ostalim objavljenim informacijama neke banke.

* * * * *

RBI templejt za objavu, stres test EBA:

http://investor.rbinternational.com/fileadmin/ir/RBI_Disclosure_Template_EBA_Stresstest_2011.pdf

Izjava za medije Austrijske centralne banke (OeNB) o stres testu EBA:

http://www.oenb.at/en/presse_pub/aussendungen/2011/2011q3/pa_eba_banken-stresstest.jsp

EBA – Metodološka beleška

http://www.eba.europa.eu/EU-wide-stress-testing/2011/The-EBA-publishes-details-of-its-stress-test-scena.aspx

EBA – Dodatni detalji o scenarijima, pretpostavkama i metodologiji

http://www.eba.europa.eu/EU-wide-stress-testing/2011.aspx